Rsi Trading Strategy Pdf

Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar grandes partes superiores ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que poderia ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar de imediato um movimento de preços adversos. Esperar o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os defensores de Connors deixam posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR parabólica. Às vezes, uma forte tendência apanha e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA moveu três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o encaixe da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabro, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de oversold, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que o desempenho prejudica o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvam uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar Sinal: Como eu uso o Índice de Força Relativa (RSI) para criar uma estratégia de negociação forex O índice de força relativa (RSI) é mais comummente usado para indicar condições temporárias de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado. Uma estratégia intradiária de negociação forex pode ser concebida para tirar proveito das indicações do RSI de que um mercado está amplamente expandido e, portanto, provavelmente retraitar. O RSI é um indicador técnico amplamente utilizado. Um oscilador que indica que um mercado está sobrecompra quando o valor de RSI é superior a 70 e indica condições de sobredosos quando as leituras de RSI são menores de 30 anos. Alguns comerciantes e analistas preferem usar as leituras mais extremas de 80 e 20. Uma fraqueza do RSI é tão repentina , Os movimentos de preços acentuados podem fazer crescer repetidamente para cima ou para baixo e, portanto, é propenso a dar sinais falsos. Além disso, não é incomum que o preço continue a se estender muito além do ponto em que o RSI primeiro indica que o mercado está sendo sobrecompra ou sobrevendido. Por esta razão, uma estratégia de negociação usando o RSI funciona melhor quando complementada com outros indicadores técnicos. O seguinte é uma estratégia intradiária de negociação forex que emprega RSI e pelo menos um indicador de confirmação adicional: monitore o RSI para leituras indicando que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Consulte outros indicadores de impulso ou tendência para confirmar sinais de um retracement iminente. Por exemplo, se o RSI mostra leituras de sobrevoo, um retracement para o lado positivo é antecipado. Apenas iniciar uma negociação com o objetivo de lucrar com um retracement se uma dessas condições adicionais forem atendidas: 1. A divergência de convergência média móvel (MACD) mostrou divergência de preço (por exemplo, se o preço tiver feito uma nova baixa, mas o MACD não E passou de uma inclinação descendente para uma subida), ou 2. O índice direcional médio (ADX) girou na direção de um possível retracement. Se as condições acima forem atendidas, então inicie o comércio com uma ordem de perda de perdas, além do preço recente baixo ou alto, dependendo se o comércio é um comércio de compra ou venda, respectivamente. O objetivo de lucro inicial pode ser o nível de resistência de apoio identificado mais próximo. Leia sobre alguns dos muitos usos do índice de força relativa (RSI) e conheça as estratégias básicas implementadas pelos comerciantes. Leia Resposta Conheça alguns dos melhores indicadores técnicos adicionais que podem ser usados ​​juntamente com o índice de força relativo a antecipar. Leia Resposta Descubra as vantagens de usar o RSI como ferramenta financeira. Um benefício é que ajuda os comerciantes a fazerem entradas rápidas no mercado. Leia Resposta Descubra por que o índice de força relativa (RSI) de J. Welles Wilder Jr. s é uma ótima ferramenta para medir a força de preços atual e. Leia Resposta Saiba mais sobre a interpretação do índice de força relativa e dos estocastics, dois dos indicadores mais populares de sobrecompra. Leia Resposta Saiba mais sobre o índice de força relativa (RSI) e as leituras de sobrecompra e sobrevenda. Explore exemplos históricos quando as leituras RSI. Read Answer 18 de março de 2013 5:00 am 88 comentários Exibições: 48999 It8217s foi cerca de um ano desde que I8217ve olhou o método muito popular de negociação de RSI de 2 períodos por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é o nosso indicador RSI confiável. Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, 8220Short Term Trading Strategies That Work 8220, foi em uma redução. Durante o ano de 2011, o mercado experimentou uma queda repentina e sustentada que colocou o sistema em perdas. Tem vindo a recuperar-se lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de equidade que descreve a curva de patrimônio do sistema de negociação 8217s, negociando o índice SPX a partir de 1983. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 120. Aqui está uma visão de closeup dos 19 últimos negócios, que abrange os últimos cinco anos. As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes: O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) é inferior a 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos: Inicializando o Patrimônio Líquido: 100,000. Risco por comércio: 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias. Não há paradas. O PampL de cada comércio não é reinvestido. O indicador de RSI de 2 períodos perde a ponta difícil de dizer neste momento. Não é como se fossem arranjos anteriores, mas isso não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema comercial básico por Larry Connors. Dias após a abertura de um comércio Primeiro let8217s dê uma olhada em como o mercado se comporta após a instalação do RSI ocorrer. Em suma, o RSI de 2 períodos foi projetado para destacar fortes retrocessos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta foi um método comercial bem conhecido e efetivo e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um comércio é desencadeado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Então, testei X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias depois de abrir um comércio. O mercado tem uma tendência a escalar depois que a instalação do comércio ocorre ou tende a deriva abaixo. Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o PampL total com base no número de dias de retenção. Clique para ampliar a imagem Em geral, quanto mais o período de espera, mais PampL é gerado. Isso mostra que após o nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia um comércio, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. It8217s também é importante para notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra a robustez neste parâmetro específico. Período de saída médio móvel As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima dessa média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para esta saída média móvel. Como o gráfico de barras acima, testei valores 1-30 para o período usado na média móvel. Clique para ampliar a imagem Neste gráfico, podemos ver o lucro crescente à medida que aumentamos o período médio móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14, enquanto continuamos com nosso valor final de 30. It8217s é muito bom ver que todos os valores produzem Resultados positivos. Isso mostra estabilidade em relação a esse parâmetro e método de saída. RSI Threshold Let8217s analisa o valor de limiar usado para determinar se o mercado se retirou o suficiente para desencadear um longo comércio. Mais uma vez, vamos criar um gráfico de barras à medida que observamos uma gama de valores limiar de 1-30. Clique para obter imagens maiores. Observamos valores abaixo de 10, produzindo os melhores resultados. Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom. Com base nas informações que analisamos neste artigo, let8217s modificam as regras de negociação Connors8217. Faremos as seguintes alterações: use um valor de 10 como o limite RSI. Use uma média móvel de 10 períodos como nosso sinal de saída. Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre as regras Connors8217 originais e as regras Connors8217 modificadas. Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada comércio. Isto é devido ao nosso período de espera mais longo, aumentando nosso período de média móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a assumir mais negócios e manter essas negociações por longos períodos de tempo. Adicionando Stop Loss Todos os resultados acima não usam um valor stop loss. Let8217s adicionam uma perda de stop de 2.000 em cada comércio e veja como isso irá alterar os resultados. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2 de nossa conta de 100.000 em cada comércio. A coluna da extrema direita segura os resultados com a parada de 2.000. Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicarão um sistema comercial em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada difícil de 2,000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de equidade está produzindo novos aumentos. Através dos mercados diferentes, a Let8217s agora olha o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação. Clique para ampliar Observe que o número de negócios é significativamente menor para os ETFs acima quando comparado com o SPY. Isto é devido ao fato de SPY estar em frente desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. Em geral, o sistema mantém-se bem nesses mercados diferentes. Conclusão O indicador de RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices de mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros em relação ao 8220portfolio8221 de ETFs de mercado em vez de usar apenas o SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador do RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo. Obter The Book 18 de março de 2013 7:03 am Artigo e informação muito interessante e encorajador, obrigado. Você sabia que Larry Connors já publicou o que ele próprio chama para o 8221 Connors RSI8221, que é, na verdade, um composto de três indicadores que ele tem motivos para acreditar em Sua visão é que eles têm evidências empíricas de que esse indicador geralmente, embora nem sempre, supera O RSI2. Ele tornou a fórmula aberta para todos, então não estou quebrando direitos autorais publicando o seguinte link 18 de março de 2013 às 7:31 am Pete, obrigado pelo link. Eu baixei e revisei o ConnorsRSI alguns meses atrás, mas não tive tempo de testá-lo sozinho. Parece interessante 18 de março de 2013 11:47 am Oi Jeff. Eu me inscrevi recentemente para um curso de TM e durante suas webinas, eles publicaram resultados CRSI v RSI2 para uma determinada estratégia. Eu tentei confirmar isso sozinho, tendo a estratégia codificada, mas apenas posso ver como o CRSI é melhor do que o RSI2. TM se recusa a me dar o código da estratégia para que eu possa ver se o meu codificador fez algo incorreto. Confie em mim, o curso em que me inscrevi não foi barato. Eu usei TM antes de cursos e eles eram bons antes e deixa dizer, muito mais 8220open8221. Desta vez, não é o caso. Essa abordagem me faz variar pessoalmente. Ainda espero que esteja errado, mas estou desiludido com a abordagem deles. Seja bom ouvir seus pensamentos sobre o desempenho CRSI v RSI2 20 de março de 2013 6:17 am Tenho vários problemas com este comentário. Primeiro, o que faz você pensar que o sistema original falhou, eu não tenho a ver que tem. Em segundo lugar, don8217t apenas identifique algo que você acha que é 8220data snooping8221 e fique na cerimônia, dizendo que o trabalho do 8220 que ganhou o trabalho.8221 Ninguém sabe o que funcionará no futuro. 8220 Na realidade8221 é uma frase enganosa e nebulosa. Pense especificamente sobre o que está acontecendo aqui. O que eu quero fazer com o processo de desenvolvimento do sistema é dar-me confiança suficiente no sistema para negociá-lo mecanicamente no futuro. Se eu tenho dúvidas, como se eu não conseguisse ficar com ele durante os tempos de retirada, provavelmente falharei. Nesse caso, Jeff testou os parâmetros originais juntamente com os valores circundantes e encontrou muitos para trabalhar. Em todos os casos, ele encontrou um alto planalto de desempenho, o que é exatamente o que deve dar-lhe confiança de que o desempenho não foi causado. 20 de março de 2013 11:23 am Embora o ajuste de curva ou o snooping de dados seja sempre uma preocupação eu acredito que este artigo mostra a premissa básica do indicador de RSI como uma ferramenta de troca de reversão média para ser válida. Os resultados são positivos em uma variedade de valores de entrada e em vários índices de mercado diferentes. Eu estava mais interessado em demonstrar resultados positivos em uma variedade de valores para cada um dos parâmetros principais. 19 de março de 2013 5:45 am Obrigado por postar, Jeff, acho que isso foi muito completo. Uma última coisa que eu gostaria de ver é uma otimização de avançar para ver se a curva de equidade pode ser melhorada ao repor os parâmetros de negociação periodicamente. Pergunto-me, no entanto, se este não é tanto um passo do processo de desenvolvimento do sistema como é uma outra abordagem para o desenvolvimento do sistema do que o que você fez aqui 20 de março de 2013 11:26 am Eu tende a evitar a otimização de frente ao projetar Um sistema, mas it8217s é uma ideia interessante para testar quando um sistema é finalizado. 20 de março de 2013 6:10 am Originalmente pensei que era encorajador que o sistema funcionasse bem em múltiplos mercados porque, portanto, você poderia trocar mercados múltiplos por um maior lucro líquido. No entanto, a distribuição desses negócios deve ser estudada. Se vários mercados geralmente são comercializados de uma vez, o que é provável, o calor total do portfólio pode ser uma preocupação. Se você limitar as posições máximas abertas, então você precisará marcar quais tickers serão trocados no caso de mais qualificados, etc. Isso pode ser abrir uma outra lata de obras. Se o estudo de múltiplos mercados for feito para sugerir a robustez desse achado quando negociado em um e único mercado, então não tenho dúvidas sobre isso. Você apenas troca o mercado com esse sistema com uma exposição muito limitada (e potencial de lucro). 20 de março de 2013 11:29 am O estudo de múltiplos mercados foi simplesmente testar a robustez do conceito em mercados similares. Não creio que este conceito de negociação seja um bom candidato para negociar em todos esses mercados em paralelo. Sim, essa é uma boa sugestão e obrigado por compartilhar. A maior parte do tempo I8217m limitou o tempo, então eu posso explorar todos os diferentes métodos de evolução. Espero que isso dê outro lê muitas ideias para explorar. 6 de abril de 2014 10:40 am TK agradece muito por essa sugestão Até agora, eu usei um método mais simples para testar uma estratégia contra a aleatoriedade: eu apenas calculo o ganho médio do subjacente sobre a retenção média da estratégia (durante o teste Período) e depois comparo com a expectativa de minha estratégia (por comércio), que deve ser pelo menos o dobro do tamanho da primeira. O que você acha sobre este método? Atenciosamente Oliver 28 de março de 2013 7:20 am: nova fórmula ConnorsRSI no site. Para aqueles que olham essa nova fórmula, deixei-a entrar em uma estratégia e o portfólio apresentou o teste contra o rsi2 em relação aos componentes do ND100 e algumas outras ações beta altas (total de 200 ações) voltando a 1995. A nova fórmula connors publicada acima foi levada um pouco pior ( Fator de lucro 8211 1,79 vs. 1,9 rsi tradicional usando as configurações de estratégia que eu aplico) do que o padrão rsi2 e apresentou uma redução ligeiramente maior na cesta que eu olhei. Eu não usarei o novo ConnorsRSI. 8 de setembro de 2013 7:03 pm Realizei testes semelhantes e tive resultados semelhantes. O ConnorsRS não foi ruim, mas não era superior em nenhuma maneira ao RSI2 padrão. 16 de abril de 2013 7:31 am Artigo realmente interessante. I8217ve também analisado as estratégias RSI2 e ConnorsRSI recentemente. Uma coisa que encontrei é que eles não funcionam necessariamente bem em diferentes mercados, ao contrário do que você encontrou. Seu teste aqui analisa mercados diferentes, mas todos estão fortemente correlacionados. Você pode ver isso se você os traçou todos no mesmo gráfico, em (por exemplo, Google Finance). Eu acho que isso é provavelmente porque eles são todos baseados em mercados de ações dos EUA em algum sabor ou outro. Se você executar RSI2 ou Connors RSI backtests em outros índices internacionais (por exemplo, CAC40, Nikkei, Hang Seng), you8217ll provavelmente obterá resultados muito decepcionantes. A única exceção é o UK FTSE 100, embora isso tende a refletir um pouco os mercados dos EUA, de modo que isso não é exatamente surpreendente. Espero que isso seja útil. 16 de abril de 2013 7:43 am Olá SJones. Fico feliz que você tenha gostado do artigo. O que você diz é verdade. As configurações de Connor funcionam bem nos principais índices dos EUA, mas não muito mais. O livro que descreve essas configurações por Connor indica todos os testes e os resultados são para os mercados dos EUA. Então, isso não é tão surpreendente que eles podem não funcionar bem em outros índices fora dos EUA. Obrigado pelo comentário 12 de agosto de 2013 7:40 pm Sim, isso pode ser confuso. Primeiro, não há paradas neste estudo de mercado, então, tenha em mente isso. O risco 2k por comércio representa um risco 2 com base em uma conta de 100.000. Esse valor em dólares é usado simplesmente para calcular o tamanho da nossa posição ou a nossa exposição. Ao longo de todo o estudo, este continua sendo um valor fixo de 8211 2.000. No entanto, o denominador em nosso cálculo muda com base na volatilidade do mercado. Quanto mais volatilidade as ações forem compradas. O valor do ponto grande é simplesmente o valor do dólar para cada ponto do instrumento negociado. Neste caso, it8217s 1.00. No entanto, se fosse o contrato de futuros S038P seria 50 por ponto. Portanto, o valor do ponto grande está no cálculo para que o estudo de mercado possa lidar com diferentes instrumentos negociáveis. Espero que isto ajude. 13 de agosto de 2013 9:37 am Obrigado pela sua resposta Jeff Eu sei que a estratégia não usa paradas, mas você inclui regras modificadas com a parada de 2000. Eu achei isso interessante porque muitos comerciantes, inclusive eu, precisamos usar alguma parada. Então, supor que o intervalo verdadeiro médio (20) para hoje é de 1,18 e eu troco o SPY. Ações 2,000 por comércio (5 ATR (20) BigPointValue) 2000 (51.181) 338.98 Comprei 399 SPY e use o número de compartilhamentos de risk399 de 20005.01 Então coloco a parada 5.01 abaixo do preço de entrada Estou lendo isso corretamente. Pare que você tenha calculado nas regras modificadas Obrigado 13 de agosto de 2013 11:28 am